Полное имя актёра — Томас Шон Коннери [Thomas Sean Connery]. Ушел из школы в 13 лет. Вступил в военно-морской флот в 16 лет. На курсах Британского легиона обучался полировке мебели. Коннери работал молочником и полировщиком гробов. На правой руке 2 татуировки: "Scotland forever" и "Mum and Dad". Сделаны во время службы на Британском флоте.

Шон Коннери является активным членом Национальной партии Шотландии и является сторонником независимости страны от Англии.
В 2000 году Шон получил титул "сэра" и звание "рыцаря". 11 лет посещал школу танцев. В 1989 году был признан самым сексуальным мужчиной среди живущих журналом "People". В 1953 году Шон принимал участие в конкурсе культуристов "Мистер Вселенная", где в своем дивизионе занял 3-е место.