Джефф Дэниелс родился в городе Афины, штат Джоржия. Его настоящее имя - Джеффри Уоррен Дэниелс. Вырос Джефф в городе Челси, штат Мичиган, где учился в Центральном Мичиганском университете, в будущем намереваясь стать школьным учителем. Летом 1976 года он решает изменить профессию и поступает в театральную школу Восточного Мичиганского университета, где принимает участие в специальной программе "Bi-Centenniel Repertory", в репертуаре которой несколько пьес. Директор университета Маршал Мэсон отметил уровень его игры, и в 1977 году пригласил Джеффа приехать в Нью-Йорк для работы в театре "Circle Repertory", где он играет в различных пьесах на протяжении двух лет. В дальнейшем Джефф играет в различных театрах в целом ряде спектаклей, в том числе и на Бродвее.